Il est facile d'épingler une application à la barre des tâches ou à l'écran d'accueil de Windows 10

Mais, un raccourci sur le Bureau, il n'y a pas d'option.
Un simple glisser-déposer de l'application sur le bureau et c'est gagné.


Exemple ici en vidéo avec Groove Musique (clic sur l'image)

 

En bas à droite, dans le menu Démarrer, cherchez Groove et cliquez sur l'icône comme pour lancer l'application, mais tout en tenant le bouton de la souris enfoncé.
Faite un glisser-déposer à un endroit vide de l'écran.

Le raccourci est créé (et l'application Groove et toujours dans la liste)